Мы в соц. сетях:
Вконтакте Facebook Twitter

Графодинамические методы исследования сложности современных фондовых рынков

В. Н. Соловьёв, А. Ш. Тулякова

В статье предложен концептуально новый методологический подход к анализу финансовых временных рядов, применяемый авторами наряду с другими для исследования сложности финансовых рынков. Суть этого подхода заключается в том, что для построения новых мер динамической сложности рынка временные ряды предварительно трансформируются в сложные сети на основе идеи рекуррентности точек фазовой траектории системы. Затем для построенной сети рассчитывается широкий набор показателей, отражающих разнообразные спектральные и топологические характеристики сети. Реализация алгоритма скользящего окна позволяет проследить графодинамику сложной системы. Если та или иная из выбранных мер сложности проявляет характерное поведение во времени, совпадающее с определенными критическими изменениями на финансовых рынках, то ее можно использовать в качестве индикатора-предвестника таких изменений. Проведенное экспериментальное исследование сложных сетей, построенных в рамках предлагаемого методологического подхода, подтвердило его адекватность и высокую способность к предсказанию кризисных явлений на фондовых рынках.

Ключевые слова. Сложные сети, графодинамика, рекуррентные сети, динамическая сложность, динамика фондовых рынков, анализ временных рядов

Скачать статью