Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Об’єднання моделей logit-регресій як комітету експертів для оцінки кредитоспроможності позичальника

С. С. Савіна, В. П. Бень

Дослідження присвячено побудові економіко-математичних моделей оцінювання кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб. Для розв’язання даної задачі застосовано різноманітний математичний інструментарій, зокрема нейромережі типу багатошаровий персептрон та логістичні регресії. В роботі запропоновано новий методологічний підхід до відбору найбільш значущих чинників, на основі яких будуються моделі оцінки кредитоспроможності позичальників. Підхід ґрунтується на синтезі ймовірнісної нейромережі та генетичного алгоритму. Також розроблено методологічний підхід до реалізації «комітету експертів» за рахунок об’єднання кількох logit-регресійних моделей оцінювання кредитоспроможності позичальника. Проведено порівняльний експериментальний аналіз ефективності застосування однієї узагальненої logit-регресії та трьох моделей logit-регресій (комітету експертів), параметри яких оцінені окремо на основі масивів даних, що сформовані за виділеними якісними критеріями. Тестування побудованих економіко-математичних моделей підтвердило високий рівень їх адекватності, що свідчить про можливість на їх основі істотно підвищити точність оцінювання кредитоспроможності потенційного позичальника та мінімізувати рівень кредитного ризику банківської установи. В результаті проведення модельних експериментів одержано висновок щодо доцільності використання нейромережі типу багатошарового персептрону у разі необхідності розподілу позичальників лише за двома класами – надійних чи ненадійних; якщо ж дослідження передбачає необхідність більшої деталізації в оцінці кредитоспроможності, наприклад, визначення рівня ризикованості надання кредиту конкретній особі, то слід застосовувати комітет експертів (поєднання logit-регресій). Результати дослідження можуть бути використані банківськими установами та всіма структурами, що можуть бути зацікавленими в адекватній процедурі оцінки кредитоспроможності фізичних осіб.

Ключові слова. Оцінка кредитоспроможності, позичальник-фізична особа, якісні та кількісні чинники кредитного ризику, нейромережі, logit-регресія, комітет експертів

Завантажити статтю