Мы в соц. сетях:
Вконтакте Facebook Twitter

ГРАФЫ ВИДИМОСТИ И ПРЕДВЕСТНИКИ ФОНДОВЫХ КРАХОВ

В. Н. Соловьев, В. В. Соловьева, А. Ш. Тулякова

В работе проведен системный анализ динамики крупнейших фондовых рынков мира, базируясь на сетевой парадигме слож­ности. Согласно алгоритму графа видимости ежедневные значения фондовых индексов преобразованы в сеть, спектральные и топологические свойства которой чувствительны к критическим и кризисным явлениям исследуемых сложных систем. Показано, что некоторые из спектральных и топологических характеристик могут служить мерами сложности фондового рынка, а их специфическое поведение в предкризисный период использоваться в качестве индикаторов-предвестников кризисных явлений. Влияние процессов глобализации на мировой фондовый рынок учтено путем расчета межсетевых (мультиплексных) мер сложности, которые определенным образом модифицируют, но не меняют принципиально прогнозных возможностей предложенных индикаторов-предвестников.

 

Ключевые слова. Фондовые рынки, теория графов, сложные сети, граф видимости, спектральный и топологический анализы, меры сложности, мультиплексные системы, крахи финансовых систем.

DOI 10.33111/nfmte.2019.003


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Скачать статью