Мы в соц. сетях:
Вконтакте Facebook Twitter

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРАНСГРАНИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ

И. И. Стрельченко

В статье исследуются особенности процессов распространения кризисных явлений через финансовые и торговые каналы. Приведены основные предпосылки, которые должны быть учтены при их моделировании. В частности, для описания временной структуры этих процессов автором вводится термин «латентный период» и обосновывается алгоритм определения его временных границ. Проведена количественная оценка эффективности предложенной концепции. Опираясь на полученные результаты осуществлен отбор макроэкономических индикаторов, характеризующих состояние основных каналов распространения кризисных явлений и отражающих деформационные процессы в экономике за некоторое время до конца латентного периода. В результате проведенного анализа и экспериментального тестирования сформирована система входных классификационных характеристик, необходимых для построения экономико-математической модели прогнозирования последствий финансового кризиса: объем официальных золотовалютных резервов без учета золота; соотношение денежного агрегата М2 к объему золотовалютных резервов; денежный мультипликатор; изменение денежного агрегата М0; изменение денежного агрегата М2; спрэд ставки процента по кредитам в иностранной валюте внутри страны к аналогичному показателю за рубежом; коэффициент монетизации экономики; рост экспорта; рост импорта; доля экспорта в ВВП.

Полученная нейронная сеть-классификатор на основе самоорганизующейся карты Кохонена распределяет пространство исходных точек (каждая из которых имеет пространственную размерность в десять координат и характеризуется временной глубиной в продолжительность латентного периода для исследуемой страны) на кластеры, в середине которых динамика таких индикаторов как ВВП, реальный обменный курс к СПЗ, объем золотовалютных резервов, гарантированный государственный долг и стоимость облигаций внешнего государственного займа является сходной. Это позволило сформировать базу сценариев возможного поведения экономик под влиянием процессов распространения кризисных явлений на основе макропоказателей, характеризующих состояние финансового и торгового каналов распространения.

Ключевые слова. Финансовый кризис, каналы распространения кризиса, латентный период, макроэкономический индикатор, ранговый коэффициент конкордации, нейронная сеть, карта Кохонена.

DOI 10.33111/nfmte.2019.147


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Скачать статью