Мы в соц. сетях:
Вконтакте Facebook Twitter

ПОСТРОЕНИЕ АНСАМБЛЕЙ МОДЕЛЕЙ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

Г. И. Великоиваненко, С. С. Савина, Д. В. Колечко, В. П. Бень

Статья посвящена решению актуальной задачи повышения эффективности оценки кредитных рисков заемщиков-физических лиц путем поиска оптимального сочетания результатов расчетов отдельных скоринговых моделей. Приведены принципы формирования ансамблей моделей и проанализированы существующие подходы построения ансамблевых структур. В процессе экспериментального исследования применено одну из модификаций алгоритма бустинга и реализовано авторский алгоритм построения ансамбля моделей на основе специализации экспертов. В качестве отдельных моделей-экспертов использовались нейросети радиально-базисной архитектуры. В результате проведения сравнительного анализа эффективности использованных ансамблевых технологий подтверждено, что наиболее адаптированным для задачи оценивания кредитного риска является предложенный авторами алгоритм построения ансамбля на основе специализации экспертов.

Ключевые слова. Кредитный риск, скоринговая модель, радиально-базисная нейронная сеть, ансамбль (комитет) моделей, бустинг.

DOI 10.33111/nfmte.2018.034


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Скачать статью