Мы в соц. сетях:
Вконтакте Facebook Twitter

Диагностика платежеспособности предприятий с использованием нечеткой модели Такаги-Сугено

Ю. В. Клебан

В статье предложен новый методологический подход к моделированию платежеспособности предприятий на базе нечеткой логики. В рамках разработанного подхода построена экономико-математическая модель, база нечетких знаний которой сформирована в соответствии с алгоритмом вывода Такаги-Сугено. Подобные модели на нечеткой логике позволяют осуществлять распределение исследуемых предприятий на классы посредством применения различных функциональных зависимостей, которые срабатывают в тех или иных условиях. Это дает возможность учесть в модели различные условия, приводящие к неплатежеспособности, и наделяет такую систему существенной гибкостью и робастностью, повышая эффективность моделирования. Результаты проведенных модельных экспериментов продемонстрировали, что модель является способной адекватно оценить неплатежеспособность компаний, которые по набору финансовых показателей являются стабильными и явных причин для их будущего дефолта нет (статистика для проведения исследования была получена от коммерческого банка, которым в результате анализа финансовой отчетности всех предприятий из предоставленной выборки было принято решение о выдаче кредита). Результаты экспериментов показали, что предложенный методологический подход к диагностике платежеспособности и выполнения кредитных обязательств компаниями позволяет с достаточно высокой точностью определить ненадежных заемщиков-юридических лиц. Таким образом, применение подобных математических моделей на основе нечеткой логики в деятельности банковских учреждений и инвестиционных компаний может позволить существенно повысить точность оценки платежеспособности потенциального заемщика и минимизировать риски кредитора, что окажет положительное влияние и на стабильность экономики страны в целом.

Ключевые слова. Платежеспособность, прогнозирование дефолта, юридическое лицо, нечеткая логика, нечеткий логический вывод Такаги-Сугено, адаптивная нейро-нечеткая модель.

Скачать статью