Мы в соц. сетях:
Вконтакте Facebook Twitter

Рейтинговая оценка страховых компаний Украины на основе нейро-нечеткого моделирования

В. В. Оглих, Г. О. Бесчастная

Данная статья содержит результаты исследования в сфере рейтингования страховых компаний, в частности анализ существующих принципов и разработку эффективного подхода к выбору страховых партнеров коммерческими банками для повышения уровня финансовой надежности и доходности последних на основе экономико-математического моделирования. Анализ результатов проведенных экспериментов дал возможность обнаружить несоответствие традиционных подходов реальным условиям функционирования банков и страховых компаний. Предложенный подход, основанный на принципах нейро-нечеткого моделирования и экспертных методах, сочетает сценарные расчеты с учетом качественных и количественных показателей, экспертные знания в предметной области. Это позволяет достичь топологической упорядоченности объектов, провести группировку и проанализировать динамику развития страховщиков. Апробация моделей взаимоотношений банков и страховых компаний, проведенная на данных о деятельности страховщиков Украины в период 2008-2012 гг., подтвердила эффективность предложенного математического инструментария для получения адекватных рейтинговых оценок страховых компаний.

Ключевые слова. Страховые компании, коммерческие банки, карты самоорганизации Кохонена, нечеткая логика, экспертные методы.

Скачать статью