Мы в соц. сетях:
Вконтакте Facebook Twitter

Моделирование кредитоспособности юридических лиц на основе дискриминантного анализа и нейронных сетей

О. М. Новоселецкий, О. В. Якубец

Целью проведённого в статье исследования была разработка эффективных экономико-математических методов и моделей оценки кредитоспособности юридических лиц — заёмщиков банковских учреждений, предназначенных для снижения их кредитных рисков. В статье определены концептуальные аспекты моделирования кредитоспособности юридического лица на основе системы финансовых коэффициентов. Обосновано, что для оценки кредитоспособности отечественных предприятий является достаточным использование нескольких финансовых коэффициентов, в частности, коэффициентов мгновенной и общей ликвидности, соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, рентабельности продаж, оборачиваемости кредиторской задолженности, автономии и кредитоспособности. В исследовании получил дальнейшее развитие синтез нескольких подходов к оценке кредитоспособности заёмщиков, основанный на применении методов дискриминантного анализа, классификационных функций, а также нейронных сетей персептронного типа и на основе радиально-базисных функций. Для оценки кредитоспособности множество юридических лиц распределяется на 4 класса: предприятия с высокой, удовлетворительной, низкой и неудовлетворительной кредитоспособностью. Если кредитоспособность заёмщика является высокой, для банковского учреждения следует принять решение о предоставлении кредита, удовлетворительной — предоставить кредит при условии обеспечения его ликвидным залогом, низкой или неудовлетворительной — отказать в предоставлении кредита. Тестирование построенных моделей подтвердило высокий уровень их эффективности. Построенные в исследовании экономико-математические модели позволяют существенно повысить точность оценки кредитоспособности потенциального заёмщика и минимизировать уровень кредитного риска банковского учреждения.

Ключевые слова. Кредитоспособность, моделирование, дискриминантный анализ, нейронная сеть, многослойный персептрон, радиально-базисная функция, финансовые коэффициенты.

Скачать статью