Мы в соц. сетях:
Вконтакте Facebook Twitter

Нейро-нечеткая модель оценки просроченных задолженностей коммерческого банка

Г. И. Великоиваненко, Л. А. Трокоз

В статье исследуются проблемы просроченной кредитной задолженности и создание эффективных методов управления проблемными долгами в финансовых учреждениях. Рассмотрены сущность и методологические особенности процесса скорингового оценивания заемщиков коммерческих банков, в частности, коллекторского скоринга. Авторами разработана экономико-математическая модель коллекторского скоринга, основанного на сочетании инструментария теории нечеткой логики и искусственных нейронных сетей. Разработанная модель имеет иерархическую структуру, учитывает количественные и качественные переменные, характеризующие заемщиков. Особенностью построенной модели является привлечение карт самоорганизации Кохонена для установки параметров функций принадлежности в процессе фаззификации количественных переменных, а также для автоматического построения базы знаний в процессе обработки качественных переменных. Для агрегации лингвистических переменных на каждом из уровней иерархии авторами используется композиционное правило свертки, которое позволяет сформировать базу нечетких знаний без привлечения экспертного мнения в условиях многокритериальности и отсутствия базы сравнения для интегральных переменных высшего уровня иерархии. Практическая ценность построенной модели коллекторского скоринга по взысканию просроченной задолженности заключается в возможности разработки рекомендаций по работе с каждым сегментом портфеля просроченных кредитов в соответствии с рассчитанным уровнем кредитного риска. Внедрение в работу финансовых учреждений моделей оценки кредитных рисков на основе нейро-нечетких технологий окажет положительное влияние на финансовые результаты от кредитной деятельности коммерческих банков и будет способствовать стабильности финансовой системы в целом.

Ключевые слова. Просроченная кредитная задолженность; коллекторский скоринг; модель скорингового оценивания; теория нечеткой логики; карты самоорганизации Кохонена, управления портфелем проблемных кредитов.

Скачать статью